Archiwum artykułów
2011-05-27 22:46
SWAP walutowy eksportera cz.2
W części pierwszej artykułu skupiłem uwagę na transakcji SWAP w przedsiębiorstwie eksportowym, gdzie zarówno koszty jak i przychody były wyrażone w walucie obcej. W tej odsłonie zostanie przedstawiony przypadek eksportera, który zakupuje surowiec/towar w kraju za PLN jednak wysokość ponoszonych...
—————
2011-05-16 21:07
SWAP walutowy eksportera cz.1
Transakcja SWAP walutowego to złożenie transakcji natychmiastowej i terminowej (forward lub futures). Możliwe jest także zastosowanie zamiast transakcji forward transakcji opcyjnych. Poniższy artykuł dotyczy transakcji eksportera netto, czyli przedsiębiorcy, który więcej waluty musi sprzedać niż...
—————
2011-04-04 19:39
Strap
Strategia Strap jest bardziej agresywną wersją strategii Long Straddle. Strategie tego typu nastawione są na wzrost zmienności instrumentu bazowego i pozwalają osiągać zyski zarówno gdy rynek bazowy spada bądź rośnie. Ważne tylko, żeby dochodziło do silnych wahań rynkowych.
...
—————
2011-03-12 16:10
Strip
Strategia Strip jest bardziej agresywną wersją strategii Long Straddle. Strategie tego typu nastawione są na wzrost zmienności instrumentu bazowego i pozwalają osiągać zyski zarówno gdy rynek bazowy spada bądź rośnie. Ważne tylko, żeby dochodziło do silnych wahań rynkowych.
...
—————
2011-02-07 13:26
PUT Backspread
Put Backspread jest strategią rynku niedźwiedzia. Inwestor oczekuje silnego spadku rynku w czasie trwania strategii. Strategia ma także z góry określony poziom maksymalnego ryzyka (straty) i ewentualny poziom maksymalnego zysku w przypadku silnego wzrostu ceny instrumentu bazowego. Strategia ta...
—————
2011-01-30 18:36
Zakup opcji CALL głęboko w pieniądzu przez importera cz.2
W części pierwszej artykułu ukazałem zasadę i istotę zakupu opcji CALL ITM przez importera. Przedsiębiorca dokonując takiej transakcji ma na względzie:
Ograniczenie maksymalnej ujemnej wyceny instrumentu pochodnego
Kurs efektywny zabezpieczenia zbliżony do kursu SPOT lub kuru terminowego...
—————
2011-01-24 23:23
Zakup opcji CALL głęboko w pieniądzu przez importera cz.1
O wykorzystaniu kupionej opcji CALL poza pieniądzem przez importera pisałem we wpisie Waniliowa opcja CALL dla importera. O tym w jakim „stanie” może znajdować się opcja – głęboko w pieniądzu, poza pieniądzem czy przy pieniądzu wspominałem w artykule ATM, ITM, OTM. Do powyższych artykułów odsyłam w...
—————
2011-01-10 17:24
Waniliowa opcja CALL dla importera
Do tej pory dużą uwagę poświęcałem eksporterom. Czas zatem na drugą stronę rynku – importerów. Najprostszym typem transakcji zabezpieczającej ryzyko importera, poza kupnem waluty na termin, jest kupno waniliowej opcji CALL.
Wanilie dla importera
Importer to przedsiębiorca, który kupuje...
—————
2010-12-19 23:25
Zakup opcji PUT głęboko w pieniądzu przez eksportera cz. 2
W części pierwszej artykułu ukazałem zasadę i istotę zakupu opcji PUT głęboko w pieniądzu. Eksporter dokonujący takiej transakcji ma na względzie:
Ograniczenie z góry maksymalnej ujemnej wyceny transakcji
Kurs efektywny zabezpieczenia zbliżony do SPOT czy kursu terminowego...
—————
2010-12-17 23:18
Zabezpieczenie ryzyka kursowego za pomocą waniliowych opcji walutowych w kwartalniku naukowym Pieniądze i Więź
Zapraszam do lktury najnowszego kwartalnika Pieniądze i Więź, gdzie ukazał się mój artykuł dotyczący prostych metod zabezpieczania ryzyka kursowego poprzez zakup opcji walutowych.
—————